Table of benchmark rates applicable when calculating market value to compensate for interest rate risk

Benchmark rates applicable when calculating market value to compensate for interest rate risk

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Interest Rate Swap (IRS)
2019 Terms
Months1 year2 years3 years4 years5 years7 years10 years15 years20 years30 years
Jan -0.289Abre en ventana nueva -0.159Abre en ventana nueva -0.061Abre en ventana nueva 0.057Abre en ventana nueva 0.183Abre en ventana nueva 0.437Abre en ventana nueva 0.773Abre en ventana nueva 1.135Abre en ventana nueva 1.296Abre en ventana nueva 1.355Abre en ventana nueva
Feb -0.291Abre en ventana nueva -0.156Abre en ventana nueva -0.070Abre en ventana nueva 0.028Abre en ventana nueva 0.133Abre en ventana nueva 0.352Abre en ventana nueva 0.663Abre en ventana nueva 1.019Abre en ventana nueva 1.183Abre en ventana nueva 1.247Abre en ventana nueva
Mar -0.300Abre en ventana nueva -0.170Abre en ventana nueva -0.092Abre en ventana nueva -0.004Abre en ventana nueva 0.090Abre en ventana nueva 0.287Abre en ventana nueva 0.577Abre en ventana nueva 0.924Abre en ventana nueva 1.093Abre en ventana nueva 1.173Abre en ventana nueva
Apr -0.316Abre en ventana nueva -0.199Abre en ventana nueva -0.134Abre en ventana nueva -0.051Abre en ventana nueva 0.039Abre en ventana nueva 0.233Abre en ventana nueva 0.521Abre en ventana nueva 0.869Abre en ventana nueva 1.039Abre en ventana nueva 1.119Abre en ventana nueva
May -0.333Abre en ventana nueva -0.232Abre en ventana nueva -0.179Abre en ventana nueva -0.106Abre en ventana nueva -0.023Abre en ventana nueva 0.160Abre en ventana nueva 0.437Abre en ventana nueva 0.780Abre en ventana nueva 0.951Abre en ventana nueva 1.030Abre en ventana nueva
Jun -0.399Abre en ventana nueva -0.332Abre en ventana nueva -0.301Abre en ventana nueva -0.242Abre en ventana nueva -0.171Abre en ventana nueva -0.009Abre en ventana nueva 0.247Abre en ventana nueva 0.565Abre en ventana nueva 0.728Abre en ventana nueva 0.802Abre en ventana nueva
Jul -0.474Abre en ventana nueva -0.420Abre en ventana nueva -0.394Abre en ventana nueva -0.342Abre en ventana nueva -0.274Abre en ventana nueva -0.123Abre en ventana nueva 0.121Abre en ventana nueva 0.427Abre en ventana nueva 0.591Abre en ventana nueva 0.668Abre en ventana nueva
Aug -0.536Abre en ventana nueva -0.515Abre en ventana nueva -0.515Abre en ventana nueva -0.494Abre en ventana nueva -0.460Abre en ventana nueva -0.363Abre en ventana nueva -0.187Abre en ventana nueva 0.051Abre en ventana nueva 0.177Abre en ventana nueva 0.230Abre en ventana nueva
Sep -0.507Abre en ventana nueva -0.478Abre en ventana nueva -0.479Abre en ventana nueva -0.463Abre en ventana nueva -0.432Abre en ventana nueva -0.337Abre en ventana nueva -0.157Abre en ventana nueva 0.086Abre en ventana nueva 0.206Abre en ventana nueva 0.250Abre en ventana nueva
Oct -0.464Abre en ventana nueva -0.408Abre en ventana nueva -0.393Abre en ventana nueva -0.362Abre en ventana nueva -0.322Abre en ventana nueva -0.219Abre en ventana nueva -0.037Abre en ventana nueva 0.208Abre en ventana nueva 0.331Abre en ventana nueva 0.369Abre en ventana nueva
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