Table of benchmark rates applicable when calculating market value to compensate for interest rate risk

Benchmark rates applicable when calculating market value to compensate for interest rate risk

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Interest Rate Swap (IRS)
2021 Terms
Months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years 30 years
Jan -0.558Abre en ventana nueva -0.529Abre en ventana nueva -0.511Abre en ventana nueva -0.483Abre en ventana nueva -0.449Abre en ventana nueva -0.366Abre en ventana nueva -0.225Abre en ventana nueva -0.030Abre en ventana nueva 0.059Abre en ventana nueva 0.045Abre en ventana nueva
Feb -0.549Abre en ventana nueva -0.510Abre en ventana nueva -0.479Abre en ventana nueva -0.432Abre en ventana nueva -0.376Abre en ventana nueva -0.256Abre en ventana nueva -0.073Abre en ventana nueva 0.160Abre en ventana nueva 0.269Abre en ventana nueva 0.283Abre en ventana nueva
Mar -0.544Abre en ventana nueva -0.494Abre en ventana nueva -0.455Abre en ventana nueva -0.399Abre en ventana nueva -0.332Abre en ventana nueva -0.186Abre en ventana nueva 0.026Abre en ventana nueva 0.286Abre en ventana nueva 0.404Abre en ventana nueva 0.422Abre en ventana nueva
Apr -0.546Abre en ventana nueva -0.494Abre en ventana nueva -0.446Abre en ventana nueva -0.380Abre en ventana nueva -0.306Abre en ventana nueva -0.149Abre en ventana nueva 0.074Abre en ventana nueva 0.342Abre en ventana nueva 0.463Abre en ventana nueva 0.479Abre en ventana nueva
May -0.537Abre en ventana nueva -0.470Abre en ventana nueva -0.405Abre en ventana nueva -0.327Abre en ventana nueva -0.245Abre en ventana nueva -0.079Abre en ventana nueva 0.147Abre en ventana nueva 0.412Abre en ventana nueva 0.530Abre en ventana nueva 0.542Abre en ventana nueva
Jun -0.535Abre en ventana nueva -0.467Abre en ventana nueva -0.408Abre en ventana nueva -0.339Abre en ventana nueva -0.265Abre en ventana nueva -0.111Abre en ventana nueva 0.104Abre en ventana nueva 0.365Abre en ventana nueva 0.479Abre en ventana nueva 0.484Abre en ventana nueva
Jul -0.537Abre en ventana nueva -0.472Abre en ventana nueva -0.425Abre en ventana nueva -0.373Abre en ventana nueva -0.317Abre en ventana nueva -0.191Abre en ventana nueva 0.001Abre en ventana nueva 0.251Abre en ventana nueva 0.359Abre en ventana nueva 0.350Abre en ventana nueva
Aug -0.545Abre en ventana nueva -0.496Abre en ventana nueva -0.458Abre en ventana nueva -0.416Abre en ventana nueva -0.370Abre en ventana nueva -0.266Abre en ventana nueva -0.092Abre en ventana nueva 0.141Abre en ventana nueva 0.241Abre en ventana nueva 0.220Abre en ventana nueva
Sep -0.531Abre en ventana nueva -0.454Abre en ventana nueva -0.395Abre en ventana nueva -0.331Abre en ventana nueva -0.266Abre en ventana nueva -0.136Abre en ventana nueva 0.058Abre en ventana nueva 0.299Abre en ventana nueva 0.403Abre en ventana nueva 0.391Abre en ventana nueva
Oct -0.513Abre en ventana nueva -0.376Abre en ventana nueva -0.270Abre en ventana nueva -0.181Abre en ventana nueva -0.100Abre en ventana nueva 0.045Abre en ventana nueva 0.235Abre en ventana nueva 0.448Abre en ventana nueva 0.530Abre en ventana nueva 0.491Abre en ventana nueva
Nov ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
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