Table of benchmark rates applicable when calculating market value to compensate for interest rate risk

Benchmark rates applicable when calculating market value to compensate for interest rate risk

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Interest Rate Swap (IRS)
2020 Terms
Months1 year2 years3 years4 years5 years7 years10 years15 years20 years30 years
Jan -0.401Abre en ventana nueva -0.316Abre en ventana nueva -0.280Abre en ventana nueva -0.236Abre en ventana nueva -0.186Abre en ventana nueva -0.077Abre en ventana nueva 0.103Abre en ventana nueva 0.355Abre en ventana nueva 0.489Abre en ventana nueva 0.528Abre en ventana nueva
Feb -0.444Abre en ventana nueva -0.380Abre en ventana nueva -0.363Abre en ventana nueva -0.336Abre en ventana nueva -0.303Abre en ventana nueva -0.221Abre en ventana nueva -0.069Abre en ventana nueva 0.160Abre en ventana nueva 0.284Abre en ventana nueva 0.314Abre en ventana nueva
Mar -0.472Abre en ventana nueva -0.389Abre en ventana nueva -0.426Abre en ventana nueva -0.442Abre en ventana nueva -0.282Abre en ventana nueva -0.173Abre en ventana nueva -0.076Abre en ventana nueva 0.125Abre en ventana nueva 0.192Abre en ventana nueva 0.141Abre en ventana nueva
Apr -0.323Abre en ventana nueva -0.271Abre en ventana nueva -0.269Abre en ventana nueva -0.250Abre en ventana nueva -0.224Abre en ventana nueva -0.156Abre en ventana nueva -0.041Abre en ventana nueva 0.117Abre en ventana nueva 0.165Abre en ventana nueva 0.077Abre en ventana nueva
May -0.366Abre en ventana nueva -0.299Abre en ventana nueva -0.316Abre en ventana nueva -0.311Abre en ventana nueva -0.292Abre en ventana nueva -0.237Abre en ventana nueva -0.132Abre en ventana nueva 0.018Abre en ventana nueva -0.065Abre en ventana nueva -0.017Abre en ventana nueva
Jun -0.422Abre en ventana nueva -0.335Abre en ventana nueva -0.339Abre en ventana nueva -0.325Abre en ventana nueva -0.300Abre en ventana nueva -0.232Abre en ventana nueva -0.114Abre en ventana nueva 0.057Abre en ventana nueva 0.126Abre en ventana nueva 0.085Abre en ventana nueva
Jul -0.461Abre en ventana nueva -0.394Abre en ventana nueva -0.396Abre en ventana nueva -0.384Abre en ventana nueva -0.363Abre en ventana nueva -0.305Abre en ventana nueva -0.193Abre en ventana nueva -0.026Abre en ventana nueva 0.039Abre en ventana nueva -0.006Abre en ventana nueva
Aug -0.481Abre en ventana nueva -0.430Abre en ventana nueva -0.422Abre en ventana nueva -0.404Abre en ventana nueva -0.380Abre en ventana nueva -0.317Abre en ventana nueva -0.199Abre en ventana nueva -0.022Abre en ventana nueva 0.048Abre en ventana nueva 0.006Abre en ventana nueva
Sep ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Oct ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Nov ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
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