Table of benchmark rates applicable when calculating market value to compensate for interest rate risk

Benchmark rates applicable when calculating market value to compensate for interest rate risk

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Interest Rate Swap (IRS)
2024 Terms
Months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years 30 years
Jan 3.441 Abre en ventana nueva 2.947Abre en ventana nueva 2.718Abre en ventana nueva 2.625 Abre en ventana nueva 2.591 Abre en ventana nueva 2.587Abre en ventana nueva 2.633Abre en ventana nueva 2.697 Abre en ventana nueva 2.640 Abre en ventana nueva 2.445Abre en ventana nueva
Feb 3.545Abre en ventana nueva 3.123Abre en ventana nueva 2.897Abre en ventana nueva 2.788Abre en ventana nueva 2.734Abre en ventana nueva 2.700Abre en ventana nueva 2.719Abre en ventana nueva 2.762Abre en ventana nueva 2.695Abre en ventana nueva 2.483Abre en ventana nueva
Mar 3.573Abre en ventana nueva 3.178Abre en ventana nueva 2.933Abre en ventana nueva 2.800 Abre en ventana nueva 2.722Abre en ventana nueva 2.656Abre en ventana nueva 2.646Abre en ventana nueva 2.668Abre en ventana nueva 2.597 Abre en ventana nueva 2.382Abre en ventana nueva
Apr 3.563 Abre en ventana nueva 3.254Abre en ventana nueva 3.037Abre en ventana nueva 2.906 Abre en ventana nueva 2.827Abre en ventana nueva 2.759Abre en ventana nueva 2.750 Abre en ventana nueva 2.768Abre en ventana nueva 2.692 Abre en ventana nueva 2.470 Abre en ventana nueva
May 3.581Abre en ventana nueva 3.326Abre en ventana nueva 3.117Abre en ventana nueva 2.984Abre en ventana nueva 2.898Abre en ventana nueva 2.816Abre en ventana nueva 2.795Abre en ventana nueva 2.804Abre en ventana nueva 2.727Abre en ventana nueva 2.502Abre en ventana nueva
Jun 3.526Abre en ventana nueva 3.258Abre en ventana nueva 3.065Abre en ventana nueva 2.949Abre en ventana nueva 2.876Abre en ventana nueva 2.809Abre en ventana nueva 2.795Abre en ventana nueva 2.806Abre en ventana nueva 2.726Abre en ventana nueva 2.496Abre en ventana nueva
Jul 3.394Abre en ventana nueva 3.097Abre en ventana nueva 2.920Abre en ventana nueva 2.828Abre en ventana nueva 2.777Abre en ventana nueva 2.739Abre en ventana nueva 2.751Abre en ventana nueva 2.787Abre en ventana nueva 2.722Abre en ventana nueva 2.505Abre en ventana nueva
Aug 3.038Abre en ventana nueva 2.709Abre en ventana nueva 2.561Abre en ventana nueva 2.499Abre en ventana nueva 2.471Abre en ventana nueva 2.463Abre en ventana nueva 2.501Abre en ventana nueva 2.558Abre en ventana nueva 2.503Abre en ventana nueva 2.300Abre en ventana nueva
Sep 2.821Abre en ventana nueva 2.476Abre en ventana nueva 2.367Abre en ventana nueva 2.338Abre en ventana nueva 2.336Abre en ventana nueva 2.363Abre en ventana nueva 2.430Abre en ventana nueva 2.511 Abre en ventana nueva 2.476 Abre en ventana nueva 2.298Abre en ventana nueva
Oct 2.581Abre en ventana nueva 2.357Abre en ventana nueva 2.297Abre en ventana nueva 2.293Abre en ventana nueva 2.304Abre en ventana nueva 2.344Abre en ventana nueva 2.415Abre en ventana nueva 2.499Abre en ventana nueva 2.464Abre en ventana nueva 2.286Abre en ventana nueva
Nov                    
Dec                    
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