Table of benchmark rates applicable when calculating market value to compensate for interest rate risk

Benchmark rates applicable when calculating market value to compensate for interest rate risk

Click on each value to access the Official State Gazette (BOE) where it was published

Interest Rate Swap (IRS)
2023 Terms
Months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years 30 years
Jan 3.194 Abre en ventana nueva 3.230Abre en ventana nueva 3.054Abre en ventana nueva 2.943Abre en ventana nueva 2.881Abre en ventana nueva 2.820Abre en ventana nueva 2.820Abre en ventana nueva 2.796Abre en ventana nueva 2.623Abre en ventana nueva 2.259Abre en ventana nueva
Feb 3.406Abre en ventana nueva 3.440Abre en ventana nueva 3.261Abre en ventana nueva 3.136Abre en ventana nueva 3.061Abre en ventana nueva 2.982Abre en ventana nueva 2.963Abre en ventana nueva 2.941Abre en ventana nueva 2.786Abre en ventana nueva 2.452Abre en ventana nueva
Mar 3.504Abre en ventana nueva 3.513Abre en ventana nueva 3.358Abre en ventana nueva 3.238Abre en ventana nueva 3.165Abre en ventana nueva 3.079Abre en ventana nueva 3.048Abre en ventana nueva 3.029Abre en ventana nueva 2.869Abre en ventana nueva 2.524Abre en ventana nueva
Apr 3.636Abre en ventana nueva 3.499Abre en ventana nueva 3.300Abre en ventana nueva 3.176Abre en ventana nueva 3.106Abre en ventana nueva 3.036Abre en ventana nueva 3.021Abre en ventana nueva 3.025Abre en ventana nueva 2.891Abre en ventana nueva 2.589Abre en ventana nueva
May 3.708Abre en ventana nueva 3.495Abre en ventana nueva 3.260Abre en ventana nueva 3.129Abre en ventana nueva 3.063Abre en ventana nueva 3.009Abre en ventana nueva 3.014Abre en ventana nueva 3.038Abre en ventana nueva 2.925Abre en ventana nueva 2.651Abre en ventana nueva
Jun 3.870Abre en ventana nueva 3.703Abre en ventana nueva 3.454Abre en ventana nueva 3.275Abre en ventana nueva 3.164Abre en ventana nueva 3.051Abre en ventana nueva 3.007Abre en ventana nueva 2.997Abre en ventana nueva 2.883Abre en ventana nueva 2.615Abre en ventana nueva
Jul 3.973Abre en ventana nueva 3.835Abre en ventana nueva 3.583Abre en ventana nueva 3.400Abre en ventana nueva 3.285Abre en ventana nueva 3.158Abre en ventana nueva 3.096Abre en ventana nueva 3.064Abre en ventana nueva 2.935Abre en ventana nueva 2.655Abre en ventana nueva
Aug 3.928Abre en ventana nueva 3.721Abre en ventana nueva 3.492 Abre en ventana nueva 3.347Abre en ventana nueva 3.266Abre en ventana nueva 3.187Abre en ventana nueva 3.168Abre en ventana nueva 3.178Abre en ventana nueva 3.065 Abre en ventana nueva 2.796Abre en ventana nueva
Sep 3.988 Abre en ventana nueva 3.759Abre en ventana nueva 3.527 Abre en ventana nueva 3.389Abre en ventana nueva 3.312 Abre en ventana nueva 3.243Abre en ventana nueva 3.234 Abre en ventana nueva 3.255 Abre en ventana nueva 3.159 Abre en ventana nueva 2.914Abre en ventana nueva
Oct 3.991Abre en ventana nueva 3.748Abre en ventana nueva 3.537Abre en ventana nueva 3.432Abre en ventana nueva 3.386Abre en ventana nueva 3.369 Abre en ventana nueva 3.410 Abre en ventana nueva 3.462Abre en ventana nueva 3.373 Abre en ventana nueva 3.125Abre en ventana nueva
Nov                    
Dec                    
Did you find this information useful?
Mark information as useful Mark information as not useful