Table of benchmark rates applicable when calculating market value to compensate for interest rate risk

Benchmark rates applicable when calculating market value to compensate for interest rate risk

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Interest Rate Swap (IRS)
2022 Terms
Months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years 30 years
Jan -0.482Abre en ventana nueva -0.243Abre en ventana nueva -0.077Abre en ventana nueva 0.028Abre en ventana nueva 0.098Abre en ventana nueva 0.215Abre en ventana nueva 0.377Abre en ventana nueva 0.543Abre en ventana nueva 0.581Abre en ventana nueva 0.500Abre en ventana nueva
Feb -0.334Abre en ventana nueva 0.120Abre en ventana nueva 0.350Abre en ventana nueva 0.469Abre en ventana nueva 0.537Abre en ventana nueva 0.627Abre en ventana nueva 0.747Abre en ventana nueva 0.857Abre en ventana nueva 0.848Abre en ventana nueva 0.722Abre en ventana nueva
Mar -0.240Abre en ventana nueva 0.268Abre en ventana nueva 0.493Abre en ventana nueva 0.621Abre en ventana nueva 0.710Abre en ventana nueva 0.830Abre en ventana nueva 0.993Abre en ventana nueva 1.130Abre en ventana nueva 1.084Abre en ventana nueva 0.867Abre en ventana nueva
Apr 0.024Abre en ventana nueva 0.740Abre en ventana nueva 1.027Abre en ventana nueva 1.161Abre en ventana nueva 1.239Abre en ventana nueva 1.345Abre en ventana nueva 1.487Abre en ventana nueva 1.599Abre en ventana nueva 1.529Abre en ventana nueva 1.286Abre en ventana nueva
May 0.313Abre en ventana nueva 0.948Abre en ventana nueva 1.188Abre en ventana nueva 1.329Abre en ventana nueva 1.429Abre en ventana nueva 1.575Abre en ventana nueva 1.761Abre en ventana nueva 1.899Abre en ventana nueva 1.819Abre en ventana nueva 1.547Abre en ventana nueva
Jun 0.850Abre en ventana nueva 1.544Abre en ventana nueva 1.763Abre en ventana nueva 1.885Abre en ventana nueva 1.976Abre en ventana nueva 2.094Abre en ventana nueva 2.254Abre en ventana nueva 2.379Abre en ventana nueva 2.287Abre en ventana nueva 2.045Abre en ventana nueva
Jul 0.905Abre en ventana nueva 1.287Abre en ventana nueva 1.412Abre en ventana nueva 1.525Abre en ventana nueva 1.633Abre en ventana nueva 1.792Abre en ventana nueva 1.995Abre en ventana nueva 2.182Abre en ventana nueva 2.117Abre en ventana nueva 1.863Abre en ventana nueva
Aug 1.206Abre en ventana nueva 1.542Abre en ventana nueva 1.611Abre en ventana nueva 1.666Abre en ventana nueva 1.721Abre en ventana nueva 1.813Abre en ventana nueva 1.947Abre en ventana nueva 2.069Abre en ventana nueva 1.977Abre en ventana nueva 1.738Abre en ventana nueva
Sep 2.187Abre en ventana nueva 2.543Abre en ventana nueva 2.569Abre en ventana nueva 2.579Abre en ventana nueva 2.598Abre en ventana nueva 2.620Abre en ventana nueva 2.682Abre en ventana nueva 2.702Abre en ventana nueva 2.532Abre en ventana nueva 2.169Abre en ventana nueva
Oct 2.539Abre en ventana nueva 2.902Abre en ventana nueva 2.955Abre en ventana nueva 2.986Abre en ventana nueva 3.020Abre en ventana nueva 3.065Abre en ventana nueva 3.137Abre en ventana nueva 3.150Abre en ventana nueva 2.942Abre en ventana nueva 2.506Abre en ventana nueva
Nov 2.717Abre en ventana nueva 2.911Abre en ventana nueva 2.861Abre en ventana nueva 2.823Abre en ventana nueva 2.809Abre en ventana nueva 2.802Abre en ventana nueva 2.844Abre en ventana nueva 2.865Abre en ventana nueva 2.696Abre en ventana nueva 2.316Abre en ventana nueva
Dec 2.942Abre en ventana nueva 3.058Abre en ventana nueva 2.951Abre en ventana nueva 2.877Abre en ventana nueva 2.836Abre en ventana nueva 2.788Abre en ventana nueva 2.787Abre en ventana nueva 2.737Abre en ventana nueva 2.532Abre en ventana nueva 2.131Abre en ventana nueva
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